[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪乐观20190428

市场情绪乐观。兴业水晶球20190428特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:8分(情绪乐观)。目标日期:2019.4.29(星期一)。简明观点:期权市场数据显示,波动率风险溢价保持中性,看涨期权的隐含波动率斜率保持乐观,波动率期限结构及其边际变动指数也保持乐观,看涨期权隐含波动率利差的边际变动指数转向中性区域。总体而言,期权市场情绪乐观 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一交易日期权市场数据的市场回顾显示,波动率风险溢价保持中性,看涨期权的隐含波动率斜率保持乐观,波动率期限结构乐观,边际变动指数变得谨慎,看跌期权隐含波动率利差的边际变动指数变得乐观。总的来说,期权市场的情绪是乐观的 从该目标的盘中走势来看,早盘上下波动,在中午快速上涨后转为下跌趋势。最终目标全天下跌1.13%,50指数下跌1.20%。目标的趋势低于水晶球指数的预期。 2.周五市场收盘时,短期判断结束,兴业银行的水晶球计时指数转到8点(乐观情绪)。期权市场数据显示,波动率风险溢价保持中性,看涨期权的隐含波动率斜率保持乐观,波动率期限结构及其边际变动指数也显示乐观,而看涨期权隐含波动率利差的边际变动指数转向中性区域,期权市场整体情绪乐观。

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